追蹤誤差計算

累計追蹤偏離度=累計基金漲跌幅-累計追蹤指數漲跌幅。 累計漲跌幅=自前一年度最後一個營業日起累積漲跌幅%，若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。 上 ...

要計算追蹤誤差很簡單，把基金(或ETF)的報酬率減去指數報酬，然後計算標準差。 換句話說，追蹤誤差就是相對報酬的標準差。 我們回到文章一開始的例子。

而「追蹤誤差」則是一段時間內，ETF追蹤差距的波動或變異程度，是將追蹤差距拿來計算標準差，標準差越小〈波動越小〉，代表ETF追蹤指數的穩定性越好。

追蹤誤差有兩種常見的計算方式， 一種是直接計算長期報酬與基準指數報酬間的差距，又稱作追蹤差異(Tracking Difference)； 另一種計算方式則是以標準差來衡 ... ETF追蹤誤差是什麼？ · ETF追蹤誤差如何計算？ · ETF追蹤誤差計算範例：以IVV為例

對於尋求穩定、指數化回報的投資者來說，追蹤誤差可以揭示投資組合的管理效能和風險偏離度。本文將探討追蹤誤差的定義、計算方法、其對投資者的意義，以及 ...

跟蹤誤差則是基於跟蹤偏離度計算出來的，這兩個指標是衡量基金收益與目標指數收益偏離度的重要指標。 [編輯]. 跟蹤誤差的計算公式. (1)跟蹤偏離度(Tracking Difference).

累積漲跌幅為ETF或指數當年度累積報酬率，計算幣別為新臺幣代表將指數換算為新臺幣後進行計算；計算幣別為原幣代表為指數原幣計算。上開指數以計算日臺北時間下午三點彭博 ...

(2)係指查詢區間起始日之前1個營業日之淨值（若區間為「今年以來」，則淨值為前一年度最後1 個營業日之淨值）；若查詢區間基金還未掛牌上市，則以上市日起計算追蹤差距。 聲明 ...

計算追蹤誤差的方式為， 把投資商品的報酬率減去所跟蹤指數的報酬率，然後計算其標準差 ，換句話說，追蹤誤差就是相對報酬的標準差。 追蹤誤差越大，代表該基金或ETF與相對應指數的報酬率差異越大；而相反的，追蹤誤差越小，代表該基金或ETF與相對應指數的報酬率差異越小。

追蹤誤差（TRACKING ERROR, TE）則是拿追蹤差距來計算標準差，反映的是一段 期間內，ETF 報酬率與所追蹤指數報酬率差距的波動或變異程度。